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雎同学2024-05-18 17:06:37

之前讲过违约概率上升，Senor和equity的价值都下降。本题中说波动率上升，那也就是说违约概率上升。应该都下降啊

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回答（1）

最佳

杨玲琪2024-05-18 22:01:24

同学你好，

你提到的违约概率上升对senior和equity的影响是证券化中的分析结论。这道题分析的是企业的资本结构，用的是merton模型，所以要从波动率对于期权定价模型的影响来分析。

希望能解答你的疑惑，加油！

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