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139****24462024-05-18 15:23:16

SRC IRC以及jump to default risk、downgrade risk

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回答（1）

Michael2024-05-21 11:47:58

你好，之所以SRC是10天的99%VaR，因为SRC是在市场风险资本金中，其他的计算都是99%，那么SRC也理应是99%。后面才发现不够所以要加入IRC。

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