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135****05962024-05-18 09:13:02

老师好，请问SVAR、CVAR是什么意思？它们的计算公式有哪些？（与这道题无关谢谢老师）

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回答（1）

最佳

Michael2024-05-18 21:10:35

学员你好，SVaR是压力测试的VaR，这个没有特定的公式，题目会直接给你。CVaR的话有可能是成份VaR（CVaR=V*MVaR），也可能是条件VaR（也就是ES）。

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