135****0596回答（1）
杨玲琪2024-05-18 19:43:46
杨玲琪同学你好，
这里讲的两种方法是在对合成CDO进行价值估计时采用的模型，合成CDO本质是由CDS组合构成的，所以价值估计与CDS类似，在采用spread payments approach的时候实际上就是根据CDS价值估计的原理对未来的现金流入流出进行分析然后贴现来估计价值。而Gaussian copula model指的是在这个现金流分析的过程中通过Gaussian copula model来建模违约概率从而考虑不同资产违约之间的相关关系。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片