13****522024-05-17 10:57:22
13****52还有选项C，按照题意，既然没有系统性风险又没有非系统性风险，按照单因素模型的公式，那单笔贷款的收益率就是确定性地为0了。这种情况下loss rate是什么？probability of default又是什么？为什么说这两者几乎相等？
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杨玲琪2024-05-17 12:46:15
杨玲琪同学你好，
解析中可能描述的有些问题。
这道题在题干中假设了“没有特异风险”（idiosyncratic risk），这意味着每个公司的资产回报完全由市场因子决定，没有公司特有的风险。而在C选项中提到资产回报与市场因子的相关性为零，这意味着公司资产回报完全独立于市场因子。这与题干假设“没有特质风险”相矛盾。因而，选项C中的陈述在题干假设下不成立，选项C是错误的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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