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135****05962024-05-15 13:57:27

老师好 请问历史模拟法有假设独立同分布吗？

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回答（1）

黄石2024-05-16 10:37:09

同学你好。有的，但通常实现不了。很多方法，比如说filtered historical simulation，本质上就是在通过建模的方式去令并非iid的回报数据变成iid的数据。这个稍微了解一下就可以了。

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