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134****95392024-05-15 06:26:47

老师，为什么这里不用UL-EL来计算VaR，而是直接用UL来代表Credit VaR

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回答（1）

杨玲琪2024-05-15 16:39:16

同学你好，

这里考察的是Vasicek model在Credit VaR计算中的运用，在原版书中介绍的Vasicek Model在计算VaR值时定义是不扣减EL的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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