戴同学回答（1）
最佳
Will2024-05-15 09:56:50
Will同学你好，之所以要除以2是因为交易不是以中间市场价格进行的，买方和卖方各要承担成本的一半。
之所以是u+z*sigma，是我们求的是置信水平的上限而不是下限（cost of liquidation跟市场VAR还是不太一样）
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