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135****05962024-05-14 20:51:14

老师好，VAR不满足次可加性，所以A选项为什么是总体的ＶA R ≤被动VAR+主动VAR？

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回答（1）

苏学科2024-05-14 21:17:18

同学你好，次可加性的定义就是x1+x2＜xp，其中主动投资和被动投资你就把他当作是组合p中的资产a和资产b就行啦

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 评论
追问
老师好，次可加性是xp <=x1+x2 吧，VAR不满足上面公式
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是的，符号反了哈

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