小同学2024-05-14 10:50:24
小同学老师得算法感觉是分开用5呢或者7年的来对冲7年的.这个二元的等式不应该是5年和10年共同来对冲吗,那么这个对冲的等式左边应该是7年的,右边是5年➕10年的才对，这个要怎么理解呢
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黄石2024-05-16 09:36:23
黄石同学你好。这里授课老师分别用的5年期和10年期的来对冲，这和解析中的方法本质上是一样的。同学也可以用解析中的做法，也就是把5、7、10年期的全部列进去，然后将回归的结果（beta）代入。接下来，为了令整体敏感性为0，推导得到的公式还是一样的。
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