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最佳
杨玲琪2024-05-12 14:23:56
杨玲琪同学你好，
在merton模型中，在计算违约概率时分两种情况，计算risk-neutral PD时采用无风险利率，计算physical PD时采用资产收益率。这道题开始时说的是“estimate a physical default probability”所以会对估计的违约概率造成影响的是asset return而不是risk-free rate。
希望能解答你的疑惑，加油！
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