15****352024-05-11 12:37:59
15****35我还是没理解如果远期利率下降那不应该支固定收浮动更加不划算嘛 然后收固定支浮动更划算才对啊 所以BNP应该更不划算啊所以他更有可能违约啊 为什么他的信用风险还下降了
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杨玲琪2024-05-12 13:42:06
杨玲琪同学你好，
如果远期利率下降，支固定收浮动未来将收到的浮动部分减少了，所以信用敞口下降（因对手违约而带来的风险），而对手是支浮动收固定，未来需要支出的浮动部分减少了，相当于收固定的部分上升了，所以信用风险敞口上升。这里问的是交易者面临的信用风险，不是交易者自身带来的信用风险，所以从BNP更不划算所以更容易违约的角度分析是错误的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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