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flora2024-05-10 13:17:41

题目中说“CVaR is defined as the maximum unexpected loss at 99.0% confidence over a one-month horizon”，为什么还要减去EL？

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回答（1）

杨玲琪2024-05-11 10:25:02

同学你好，

Credit VaR的常用计算公式是Credit VaR=UL=WCL-EL。题目中计算出的是WCL所以扣减了EL才是UL。

希望能解答你的疑惑，加油！

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