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187****25992024-05-10 11:15:31

π(1,2) 是两个资产的联合违约概率，和普通的marginal pd 以及违约强度模型的marginal pd是什么关系，三者是相同的吗

回答（1）

最佳

杨玲琪2024-05-11 10:01:40

同学你好，

后两者，即marginal PD都是前期不违约后期违约的联合概率，是同一个资产不同时间段违约情况的综合考量。而π(1,2) 是两个资产同时违约的概率，这两个概念是不一样的。

希望能解答你的疑惑，加油！

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