Cyliane2024-05-10 05:47:32
Cyliane老师，unexpected loss不是等于credit var=wcl-EL,么，该题是ul=EAD*√（PD*deltalr平方+lr平方*deltapd平方），以上公式是根据题目的已知条件来使用公式么，还是？对UL的计算还有些混乱，能麻烦讲解一下么，谢谢老师
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杨玲琪2024-05-11 09:50:33
杨玲琪同学你好，
计算UL可以采用多种方式，其中WCL-EL是一种常见的操作。而这里的这个公式是在信用风险经济资本建模时建议使用的公式，是通过波动率估算出来的，这个公式也是属于考试要求掌握的部分，所以考前建议记忆一下公式。之所以在经济资本建模中建议采用这个方法估算是因为计算每个成分的贡献ULC会相对简单，因此更利于在每个成分中分配经济资本。
希望能解答你的疑惑，加油！
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