小同学2024-05-10 02:35:02
小同学这里为什么说horizon时间长置信水平就要高一点呀
回答（1）
黄石2024-05-15 13:16:52
黄石同学你好。对于像信用风险和操作风险这一类不会在极短时间内就发生风险事件的风险，我们通常采取较长的time horizon（比如一年）；而通常监管希望资本金能够覆盖绝大部分信用风险事件造成的损失，所以置信水平往往也设置的很高，比如说99.9%。此二者的高低之间没有什么必然的关联，随着time horizon和/或置信水平的上升，风险测度指标都会变大。
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