HuiLYue2024-05-09 22:47:45
HuiLYue老师您好，我记得一级考试的时候，ES计算的是给定一定区间的损失概率加权。但此时给定的表是各种VaR值，那是不是说此时计算ES就是各种大于固定求VaR的加权平均
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Will2024-05-10 11:17:18
Will同学你好，你的理解是正确的，就是将大于97.5%的VAR值进行加权平均。
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