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许同学2019-02-19 11:27:14

这道题，说pd是下降的啊，rho上升，pd下降对于senior和equity的影响不考虑？

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回答（1）

Galina2019-02-19 14:06:33

PD下降的确是会使得所有tranche的违约概率都下降，但是这个对equity起主要影响。
对于senior来说，影响更大的是相关性。因为相关性的上升使得senior和equity趋同了，senior呈现价值下降的状态

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