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187****25992024-05-09 09:39:02

老师，这道题中credit spread增加是否就意味着cds的价值增加啊？还有到底是站在hjk的角度看制造商和对冲基金的错项风险还是反过来的角度看呢？

回答（1）

最佳

Michael2024-05-10 16:19:55

你好，CS增加就是CDS的价值增加，这个理解是正确的。这题是分别从HF和manufacturer角度看错路风险的。

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