155****55112024-05-09 08:51:52
155****5511问题没看懂，model is calibrated correctly的意思不是这个模型已经被正确修正了，也就是假设是模型已经是正确了，那不应该是小于等于1.96吗？ 还有，请列一下常用的Var90%95%99%的双边和单边的对应的值的分别是多少，都什么时候单边什么时候双边？
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Will2024-05-09 11:01:31
Will同学你好，既然是说要修正模型，说白了就是要让模型的假设检验通过，那一定是大于关键值（1.96）才能算通过呀。
双尾：90%（1.65），95%（1.96），99%（2.58）
单尾：95%（1.65），97.5%（1.96），99%（2.33）
对于市场风险这个部分，一般我们算VAR值都是单尾，假设检验一般都是双尾
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