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176****60822024-05-08 23:30:07

老师，这道题跟模拟题第12题有什么区别？为什么算法金额是不一样的？

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回答（1）

黄石2024-05-15 13:37:24

同学你好。这道题是回归对冲，第12题是利用PCA去对冲，做法上略有区别，但本质核心思路不变，都是让整体敏感性程度为0。从考试的角度来说重点掌握回归对冲，PCA对冲这个题在模考里好几年了，但很少有学员反馈说碰到过。

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