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天堂之歌

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用同学2024-05-08 16:19:14

basel关于回测var holding period和window的规定分别是多少？是HPR=10天和window=1年吗？

回答（1）

黄石2024-05-15 11:42:50

同学你好。holding period/time horizon是1天，window是1年，置信水平是99%。

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