小同学2024-05-08 01:23:13
小同学老师可以问一下，一个是C选项中如果说是99%的单边测试，那这句话对吗？还有D选项，前一题说压力情况下的VaR是由银行自己确定的嘛，但是讲义上和这里解析都说是由监管层确定的（这个监管层是指巴塞尔还是银行自己的监管层）？
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Will2024-05-08 09:25:35
Will同学你好，如果C选项改为99%就是正确的。
D选项其实就是问的两个M，M是由银行的回测得到的结果决定的；Ms是由监管层设定（各国的监管层，并非银行的）
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