你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

155****55112024-05-07 15:10:04

计算d1和d2中的r都是什么时候是资产的收益率，什么时候用无风险收益率

查看试题

回答（1）

最佳

杨玲琪2024-05-08 12:15:18

同学你好，

在计算价值时，比如计算equity或debt的价值时，均采用风险中性估值，使用无风险利率。
在计算违约概率时分两种情况，计算risk-neutral PD时采用无风险利率，计算physical PD时采用资产收益率。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录