夏同学2024-05-06 21:37:44
夏同学老师说这个方法计算的衍生品的压力损失并不准确，因为衍生品更关注未来的变动，不关心现在的预期损失。但是预期损失不也是预测值，即未来的值嘛？现在的预期损失，不是基于现在这个节点去预测未来的情况吗？这和老师说的衍生品关注的未来的变动有什么区别呢？
回答（1）
杨玲琪2024-05-08 11:26:10
杨玲琪同学你好，
这里老师可能表达的不够准确。在这种方法中主要的问题是对敞口的估计是假设的是一个随时间不变的值，没有考虑未来不同时点变化的敞口，这个对于衍生品分析来说不是很合理。而在CVA的分析中会针对未来不同时点分别去分析敞口，这样分析更符合衍生品的特征。
希望能解答你的疑惑，加油！
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片