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雎同学2024-05-06 12:42:51

一般均值没有给出的时候，不是按u等于0来算吗，为什么算liquidity cost时用s作为均值来计算？请Will老师不要回答

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回答（1）

黄石2024-05-10 13:09:29

同学你好。同学说的是平时计算VaR的方法，但这里计算的是liquidity cost，这是基于percentage cost of liquidity去计算的，也就是s，一个百分比形式的bid-offer spread。计算得到liquidity cost后，加在VaR上就能够得到LVaR。

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