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139****24462024-05-05 22:38:30

C为什么错？FRTB中的stressed ES不是应该基于Stressed VaR算的吗

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回答（1）

黄石2024-05-09 17:32:28

同学你好。不是FRTB要求新增stressed VaR，而是Basel II.5。FRTB则引入了stressed ES（97.5%置信水平）。

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