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我同学2024-05-05 21:54:23

老师，组合VaR值计算为什么是直接等于VaR方+VaR2方+2VaR1VaR2ρ，这中间为什么没有加上基金经理1，基金经理2分配的权重呢？

回答（1）

苏学科2024-05-06 11:19:54

同学你好，var计算的时候是不需要权重的哦，他表示的是极端情况下发生损失，不需要权重的

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