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夏同学2024-05-05 21:48:53

这个在发生违约时，是我违约，还是对手方违约呀？为什么未来交易敞口为0呀？

回答（1）

杨玲琪2024-05-07 18:27:44

同学你好，

这里说的违约指的是对手方违约，当处在违约时，CVA因为衡量的是就未来承担的交易对手风险进行的价值调整，由于当前已违约，所以对未来的CVA进行估计时CVA就接近于0。

希望能解答你的疑惑，加油！

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