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135****05962024-05-05 19:12:31

老师好，为什么重组条款会使得CDS BOND BASIS大于零？

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回答（1）

杨玲琪2024-05-07 17:36:46

同学你好，

这里的重组条款指的是CDS合约除了针对违约会赔付以外针对重组的情况也提供赔付，这种情况下对CDS的买方有额外的利好，所以CDS spread会上升，而高于Bond yield spread，从而造成CDS-Bond Basis大于0。

希望能解答你的疑惑，加油！

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