夏同学2024-05-05 16:37:48
夏同学为什么建模概率是20%40% ..100%而不是每个情境的概率都是20%呢？老师列举的概率是什么的概率呀？
回答（1）
杨玲琪2024-05-07 17:26:29
杨玲琪同学你好，
这里是为了计算PFE需要建立exposure的分布，继而找出置信水平大于80%对应的极端大敞口。要找到置信水平大于80%对应的敞口就需要计算出累计概率找分位点，所以这里的20%，40%...计算的就是累计概率，而每一个发生的概率确实是20%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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