夏同学2024-05-05 16:31:42
夏同学计算正的敞口时，令负的敞口等于零是什么意思？存在正的敞口的时候就没有负的敞口了吗？他们和EFE有什么关系？
回答（1）
杨玲琪2024-05-07 17:20:43
杨玲琪同学你好，
这里提到的计算正的敞口指的是计算expected positive exposure，它相当于对敞口正值进行加权平均继而求出期望，在计算过程中就会有敞口负值如何处理的问题，是直接不考虑还是以零计入。也就是说如果有三个敞口，金额分别是3,5,-2，如果不考虑负敞口，则期望值应该是(3+5)/2，如果是以零计入，应该是(3+5+0)/3。而原版书采用的就是后一种以零计入的方式。
希望能解答你的疑惑，加油！
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