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135****05962024-05-04 21:07:14

老师好，CVA=-average EPE *spread，当spread变大，CVA应该是变小吧？

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回答（1）

杨玲琪2024-05-07 13:23:07

同学你好，

CVA计算时的负号代表的是成本，所以不能说spread变大，CVA就变小，应该说Spread变大，承担对手违约风险带来的成本更高，价值调降的更多。

希望能解答你的疑惑，加油！

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