你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>FRM二级

135****05962024-05-04 20:32:34

老师好，这道题算call option的价格R应该用资产收益率吧，为什么答案用的是无风险收益率？

查看试题

回答（1）

杨玲琪2024-05-06 21:53:14

同学你好，

这道题只是运用了BSM期权定价模型，BSM期权定价模型通常是风险中性定价，所以采用无风险利率是合理的。并且，这道题中既没有提到merton model，也不需要根据模型估计PD。所以不涉及到是否需要采用asset return的情况。

希望能解答你的疑惑，加油！

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2026金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录