天堂之歌

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13****972024-05-03 13:55:07

组合的UL的计算不是要包含组合中资产的权重吗。这道题是因为权重一样就简化掉了吗

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回答(1)

杨玲琪2024-05-06 12:22:07

同学你好,

单个UL计算时已经包含了EAD,也就是每个成分的敞口金额,所以不需要再考虑权重,如果考虑权重相当于先通过每个成分的敞口金额与组合总金额相除计算权重,然后在计算组合总的UL的时候再乘回组合总金额,相对这样操作而言在单个UL计算时已经考虑了EAD的情况下不再重复考虑权重的影响的做法更合理有效。

希望能解答你的疑惑,加油!

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