吕同学2024-05-03 11:56:26
吕同学老师您好，这个是23年协会第二套模拟题的内容。我不是很明白，我们一直算CVA的时候用的都是EPE*PD(相对方)*LGD(相对方)，可是这道题题为什么又多乘了自身的存活率。这类题到底该怎么算还麻烦老师解答一下。
回答（1）
杨玲琪2024-05-06 13:31:32
杨玲琪同学你好，
这道题考察的是BCVA，是双边的。所以在同时考虑CVA和DVA的情况下还要考虑各自的存活率，因为当需要就承担的对手风险进行价值调整时首先需要保证自身前期没有违约出现。这个包含存活率的计算是BCVA标准计算公式中的一部分，可以回顾下基础班或者强化班的讲义都有标准计算公式。
希望能解答你的疑惑，加油！
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