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小同学2024-05-02 20:50:20

老师，当底层标的资产价格发生较大变化的时候，为什么也还要对冲gamma呀（为什么小额变化的时候就不用对冲delta呢）

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回答（1）

苏学科2024-05-06 13:00:09

因为当发生大额变动时，仅仅delta是不够的，delta只是方向性的，发生大额变动时，也会有volatility这些非方向性的因素在，所以还要考虑Gemma对冲哦

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