陶同学回答（1）
杨玲琪2024-05-05 19:32:13
杨玲琪同学你好，
这道题中给到1年后99%置信水平时债券价值估计为567，而债券是一个1年期零息债券，所以一年后价值应该趋近于面值630，同时假设价值变动完全由违约风险造成，所以可以得出违约造成的损失应该为630-567。但是需要注意，债券回收率不是0%，而是90%，说明虽然违约造成的损失为630-567，但有90%的损失是可以回收的，所以实际的极端损失估计应该是(630-567)*10%。
希望能解答你的疑惑，加油！
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