陶同学回答（1）
黄石2024-05-09 17:05:52
黄石同学你好。这道题没有明确说明是根据哪个瞬时利率模型建模的利率二叉树哈，需要像答案这样一步一步去求解不同期限的spot rate。当然，这道题的利率二叉树看起来确实是基于model 1建模得到的，但model 1下的利率期限结构也是slightly downward sloping的。
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