用同学2024-05-01 21:49:20
用同学PE2 第十九题，D选项为什么不对？frown不就是这个形状吗？解析说不是volatility frown而是smile，我不明白为什么。这不就是课上举的例子，unexpected所以有两个峰，所以组成frown吗？
回答（1）
黄石2024-05-09 16:59:29
黄石同学你好。Volatility frown对应的情况是expected（比方说我们期望股票价格要么上涨到多少多少，要么下降到多少多少）。此处由于central bank的一些动作，会导致汇率发生预期之外的跳跃，这也是导致currency option展现volatility smile的原因之一。
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