杨玲琪2024-05-05 17:24:22

同学你好，

如果要用指数分布来考察的话与这里的考察是不一样的，因为指数分布建模的是时间，即某件事发生在一定时间内的概率是什么。如果要考察，可以给出hazard rate，然后要求计算累计概率、联合概率或条件概率，比如给定一年平均hazard rate = 0.15，那么可以计算2年累计违约概率=1-e^(-0.15*2)， 第一年不违约第二年违约的联合概率是(1-e^(-0.15*2))-(1-e^(-0.15*1))，给定第一年不违约已经发生第二年违约的条件概率为1-e^(-0.15*1）。
而如果改编成二项分布，则与这里是类似的，因为二项分布和泊松分布都是建模次数的，即某件事发生一定次数的概率是什么。如果是考察二项式分布则与这里不同的是给到的应该是发生概率，而不是单位时间内的发生次数。比如给到单个违约的概率是0.02，如果有10个资产，那么正好有一个违约的概率就应该是C(10,1)*0.02*(0.98^9)。

希望能解答你的疑惑，加油！