房同学2024-05-01 12:42:32
房同学CVA里的PD不是指交易对手的违约概率吗？为何选择的是BCVA 与CVA中不同的是交易对手违约概率？应该是BCVA与CVA不同的是BCVA包含自身的违约概率，这题应该选D，都不对
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杨玲琪2024-05-05 19:15:19
杨玲琪同学你好，
这道题说的是BCVA的计算中包含了对手的存活率，这个说法是正确的。因为在BCVA的计算中对交易对手风险进行价值调整时前提是自身前期不能违约，所以包含了自身的存活率，而对手分析的时候也需要考虑这一点，所以也包含了对手的存活率，而这一项在单边计算中是没有的。
希望能解答你的疑惑，加油！
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