吕同学2024-05-01 11:27:21
吕同学老师您好，这是23年协会的模拟题，想问下这道题在计算VaR的时候为什么没考虑average return呢？我理解正常计算VaR用的 |μ-z*σ|*V， 而这道题解析只考虑了z*σ*V我不是很理解
回答（1）
黄石2024-05-09 16:33:26
黄石同学你好。这是常用的假设。一般对于market risk VaR来说，time horizon/holding period都很短，比方说1天、1周等，此时average return一般非常小，所以我们就倾向于忽略它。不过这道题的话其实average return挺高的，确实稍微有些怪异。
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