小同学回答（1）
最佳
杨玲琪2024-04-30 17:01:20
杨玲琪同学你好，
D选项说的是当信用组合中包含大量独立的小头寸时，这些小头寸的信用风险可能会相互抵消，从而降低整体信用风险。举个例子，如果一个信用组合包含许多不同行业、不同地区和不同信用评级的债券，其中的某些债券遇到问题可能会被其他债券的表现所抵消。因此，当信用组合更加细粒度、包含更多独立小头寸时，信用VaR趋向于零，意味着信用损失的波动性变得更低，因为整体信用风险被更好地分散和抵消了。
希望能解答你的疑惑，加油！
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