我同学2024-04-29 15:06:02
我同学老师，这里去单位为什么要用1/90和2/90，mean和standard deviation去单位化的方式都是除以什么呢？
回答（1）
Will2024-04-30 11:03:12
Will同学你好，在我们计算cost of liquidation的时候，我们的mean和standard deviation必须去掉单位，除以的是他们对应的mid-market price。比如第一个mid-market price就是（90.5+89.5）/2=90（bid和offer的中间价），那么第一个的去单位的mean=1/90=0.0111,standard deviation=2/90=0.02222。
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