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第二个描述。vasicek和模型2的波动率不都是sigma吗,虽然一个是均值复归的特征,为什么不是都看sigma的取值
你好,主要是两个波动率给弄混淆了。一个叫做basis point volatility,衡量的是利率变化的波动率,这个确实都是sigma;另外一个衡量的是短期利率波动率,此时两个模型就不一样了。
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