135***972024-04-29 08:09:25
老师好,B选项中涉及经济资本,课件中说巴塞尔是做直接加总,不考虑相关性。我的问题是银行考虑相关性之后算出一个相对较低的经济资本,这可行吗,会被巴塞尔所允许?
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Will2024-04-29 11:01:50
同学你好,课件中说巴塞尔是做直接加总,不考虑相关性,这个是用于SA的方法是将所有的风险直接相加即可,但是在之后的basel协议当中,我们是需要将相关性考虑进去的,但是不管怎么样,最低资本要求比例8%,是不能少的。
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