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Will2024-04-29 10:54:14
同学你好,最早在1996年公布的巴塞尔协议I的补充版中首先提出了SRC的概念,special risk charge,针对的是交易账户中持有的一些产品(利率类、股票类)的发行人违约导致的损失可能性。
在2004年的巴塞尔协议II中增加了IRC部分,即除了发行人违约的风险,其实还有发行人的外部评级被降级,信用状况变差恶化的情况也会导致持有产品的价格下跌,出现损失。
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所以两者都是在市场风险计量的基础上,对信用风险相关因素进行的调整是吧?
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同学你好,应该这样理解。很多产品不仅有市场风险,还存在信用风险,因此增加了SRC;同样的,很多因为信用质量的变化的不确定性产生的信用利差风险,变化比较频繁,因此采用IRC来衡量其市场风险。
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