陶同学2024-04-28 05:48:30
陶同学ENE默认是负的吗，还是说会开绝对值这种，因为CVA前面有负号，然后DVA前面也有负号，如果ENE有负号的话那就直接负负得正，BCVA=CVA+DVA = DVA的绝对值 - CVA的绝对值
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杨玲琪2024-04-28 13:16:50
杨玲琪同学你好，
原版书中ENE的定义是负敞口的期望水平，所以是负值，不开绝对值。CVA本身是正值，前面负号代表成本，而DVA则负负得正。所以BCVA的计算是两者的差额，符合定义。
希望能解答你的疑惑，加油！
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