夏同学2024-04-27 09:06:26
夏同学老师这里举的例子是求baa两年的违约概率，但老师没有说完他的计算，可以补充一下吗？最后是怎么计算的呀？有点不确定了
回答（1）
杨玲琪2024-04-28 10:35:57
杨玲琪同学你好，
列出所有可能的情况进行概率加总即可。
Baa→Aaa→Default 0×0=0
Baa→Aa→Default 0.2%×0=0
Baa→A→Default 4.8%×0=0
Baa→Baa→Default 84.3%×0.2%=0.17%
Baa→Ba→Default 4.3%×1.1%=0.05%
Baa→B→Default 0.8%×4.5%=0.04%
Baa→Caa→Default 0.2%×14.7%=0.03%
Baa→Ca-C→Default 0×30%=0
Baa→Default 0.2%
所以合计PD=0.49%
希望能解答你的疑惑，加油！
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